报告人：洪流 教授 复旦大学
报告时间：2023年11月22日（星期三） 14:00-15:00
报告地点：海山楼（创新园大厦）A1101
校内联系人：张立卫 教授 联系电话：84708351-8097
报告摘要：Stochastic simulation models that capture the dynamics of complex systems often require a significant amount of running time. They are not suitable for real-time decision makings. In this paper we propose a quantile-regression based generative-metamodeling approach to learn from the simulation data and to create a fast “simulator of simulator”, which can generate observations that have the (approximately) same distributions as the original simulator, but with a much faster speed that supports real-time decision makings.
报告人简介：洪流，复旦大学特聘教授、弘毅讲席教授、大数据学院副院长、管理科学系系主任。本科毕业于清华大学，博士毕业于美国西北大学。2004至2014年任教于香港科技大学工业工程和物流管理学系，历任助理教授、副教授、教授、金融工程实验室主任、物流与供应链管理研究院副主任等。2014至2018年任教于香港城市大学商学院，任管理科学讲座教授。洪流教授的研究方向为随机运筹学和风险管理，发表论文50余篇，获中国运筹学会运筹研究奖（2014）、INFORMS仿真分会年度最佳出版物奖（2012）、IIE运筹类最佳论文奖（2009）等。洪流现任《Operational Research Society of China》的副主编、《Operations Research》领域编辑、《Management Science》副编辑、中国管理现代化研究会风险管理专业委员会主任委员、中国运筹学会金融工程与风险管理分会副理事长等，曾任INFORMS仿真分会主席和上海证券交易所高级金融专家等。
