【英国斯旺西大学】Numerical solutions of stochastic differential equations

报告题目：Numerical solutions of stochastic differential equations

报告人：袁成桂 教授 （英国斯旺西大学）

报告时间：2022年12月16日(星期五)15:00-16:30

报告地点：腾讯会议号 150-810-173

校内联系人：朱传喜 教授  联系电话：84708351-8085

报告摘要： In this talk, we shall discuss the numerical solutions of stochastic differential equations (SDEs). Firstly, we will recall the EM method of SDEs under the Lipschitz condition and local Lipschitz condition, respectively; Secondely, we will discuss the stability of numerical solutions of SDEs; Finally, we will present some results of numerical solutions of SDEs with irregular coefficients.

报告人简介：袁成桂教授，硕士研究生毕业于北京师范大学数学系，师从陈木法院士。博士毕业于现在的中南大学和英国思克莱德大学，分别师从候振挺教授和毛学荣教授。曾在剑桥大学做博士后和工作。2004年至今一直在英国斯旺西大学工作，现任教授并兼任三个SCI期刊的编委，发表期刊论文一百三十多篇，出版专著四部。